Кишибекова, Г.К. Тәуекел-менеджмент

5. Тәуекел-менеджмент жүйесіндегі басқарушылық шешімдер 185 «200000» сосын «150000» картасын алып ойынды тоқтаттыңыз, сондықтан 200000 тенге аласыз. Бұл ойында қандай стратегияға сүйенесіз? Егер бұл ойынды формалды түрде шешімдерді максимизаци- ялау белгісіне сүйеніп ақиіа түсімдерінің орта күтіміиен (EMV) есептейік, мүмкін шешімдердің математикалық күтімі R мен олар- дың орындалу ықтималдығына байланысты р, (EMV = Y.R р) (со- нымен қатар Байес-Лапчас критерий бойынша), онда тиімді стра ­ тегия бои «ойынды бастау және соңына дейін ойнау» стратегиясы саналады. Демек, «Банкрот» немесе «1000000» картасы түскенге дейін (сурет 5.3 караңыз, тиімді стратегиялар «*» белгіленген). Орта күтілетін кіріс 500000 теңгені қүрайды, қалай дегенмен ол ойыншының ойынды тоқтатып алған 150 немесе 200 мың теңгесі- нен көп. Бүл мысал кей жағдайларда шешім қабылдаушы тұлғаның тәуекелге қатысын есепке алуды үсынады, әйпесе шешім сандырақ деп саналады. Бірақ оны қалай істейміз? Ойындар теориясының негізін қалаушы Дж. фон Нейман және О. Моргенштерн тағы бір теорияны - пайдалылық теориясын сұрағымызға жауап ретінде үсынды. «Экономикалык емес», бірақ өте көрнекі мысал келтірейік. Студент жиынтық емтиханда екі курстың біреуін таңдайды: курс 1 и курс 2. Ол өзінің осы курстар бойынша емтихан бағасы үмітін ке- лесідей бағалайды: Ікурс бойынша 5 балл алу ықтималдығы-10%, 4 балл алу ықтималдығы-40%, 3 балл алу ықтималдығы-50%; 2 курс бойынша 2 балл алу ықтималдығы-5%, 4 балл алу ықтимал- дыгы-70%, 3 балл алу ыктималдыгы-25%. Студент екі шешімнің нәтижесіне немқұрайлы делік: G1: 3 алу ықтималдығы - 1; G2: 5 алу ықтималдығы - 0,25 немесе 2 алу ықтималдығы - 0,75. Студент тағы екі шешімнің нәтижесіне немқүрайлы: G3 : 4 алу ықтималдығы - 1; G4: 5 алу ықтималдығы - 0,7 немесе 2 алу ықтималдығы - 0,3. Студент қандай курсты таңдайды деген сүраққа максималды пайдалық түрғысынан функцияны белгілейік: