Кишибекова, Г.К. Тәуекел-менеджмент

182 S€ Тәуекел-менеджмент 2. Шешімдерді бедгісіздік пен тәуекел жағдайында қа- былдау әдістері 1 . , «< '1 • X -г ' M.sj v Шешімдерді белгісіздік шартында есептеу барысында, жағдай- дың ықтималдық нұсқалары белгісіз болса, келесідей критерийлер қатары қолданылуы мүмкін, әрқайсысының шыгарылу сипаттама- сына қарай тандалуы, мақсатқа жету және шектеу, сонымен қатар шешім қабылдайтын тәуекелдіктің бейімділігіне де байланысты болып келеді. Шешімдерді белгісіздік шартында есептеу кезінде, классика- лық критерийлер қатарына мыналарды жатқызуға болады: - Лаплас қағидасының жеткіліксіз дәлелденуі; - Вальдтің критерийінің максимині (шешімдерді таңдау ережесі)', — Сэвидждің критерийінің минимаксі; — Гурвичтің шешімдерді таңдау ережесінің жалпыланған критерийі (пессимизм - оптимизм). Еіерде басқаларға қарағанда ықтималдық нұсқалары сонша- лықты мүмкін болмаса, Лаплас қагидасының жеткіліксіз дәлелде- нуі мынадай жағдайда қолданылады. Онда жағдайдың ықтимал- дығын тең және есепті тәуекелділік шартындағыдай, тәуекелділік- тің орташа өлшемді көрсеткішінің ең кіші мәні бойынша шығаруға болады. Сондықтан да, ең аз көрсеткіш яғни, минимум өрнек көрсе- тетін нұсқаға беру кажет: Л і= ^- < 12 ) 7-1 7-1 мұндағы п - қарастырылатын жағдай нұсқаларының саны. 1 Данный параграф подготовлен на основе материалов, представленных в работах : Дубина И.Н. Основы теории экономических игр. - М.: КНОРУС. - 2010. - 208 с.: Дубина И.Н. Основы математического моделирования социально- экономических процессов. - М.: Издательство Юрайт. -2016. - 349 с.